-
1 метод Марковица
астр. Markowitz methodБольшой англо-русский и русско-английский словарь > метод Марковица
-
2 Markowitz method
астр. метод МарковицаБольшой англо-русский и русско-английский словарь > Markowitz method
-
3 Markowitz method
<astr.> метод Марковица -
4 Markowitz method
астрон. -
5 Markowitz model
модель Марковица
Метод подбора оптимального портфеля (ponfolio) ценных бумаг, разработанный Х. М. Марковицем (1927). В нем используется концепция “рыночного портфеля”/портфеля ценных бумаг (market portfolio) (содержащего все имеющиеся финансовые активы в размерах, пропорциональных совокупной рыночной стоимости каждой отдельной ценной бумаги) и графика альтернативных комбинаций риска и прибыли в результате инвестиций фиксированных сумм в “рыночный портфель” (capital market line (график рынка капиталов)).
[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]Тематики
EN
Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > Markowitz model
-
6 Sharpe, William F.
перс.фин. Шарп, Уильям Ф. (профессор Высшей школы бизнеса Стэндфордского Университета; лауреат Нобелевской премии по экономике (1990 г.); разработал однофакторную модель рынка капиталов, в которой впервые появились "альфа" и "бета" характеристики акций, на основе которой предложил упрощенный метод выбора оптимального портфеля; выводы У.Шарпа стали известны как модель CAPM, которая является частным случаем портфельной теории Марковица)See: -
7 MARKOWITZ MODEL
(модель Марковица) Метод подбора оптимального портфеля (ponfolio) ценных бумаг, разработанный Х. М. Марковицем (1927). В нем используется концепция “рыночного портфеля”/портфеля ценных бумаг (market portfolio) (содержащего все имеющиеся финансовые активы в размерах, пропорциональных совокупной рыночной стоимости каждой отдельной ценной бумаги) и графика альтернативных комбинаций риска и прибыли в результате инвестиций фиксированных сумм в “рыночный портфель” (capital market line( график рынка капиталов)). -
8 Sharpe, William F.
фин. Шарп Уильям Ф. (профессор Высшей школы бизнеса Стэндфордского Университета, лауреат Нобелевской премии по экономике (1990 г.) разработал однофакторную модель рынка капиталов, в которой впервые появились "альфа" и "бета" характеристики акций, на основе которой предложил упрощенный метод выбора оптимального портфеля, выводы У.Шарпа стали известны как модель CAPM (является частным случаем портфельной теории Марковица))See:The new English-Russian dictionary of financial markets > Sharpe, William F.
См. также в других словарях:
МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА — (Markowitz model) Метод подбора оптимального портфеля (portfolio) ценных бумаг, разработанный Х.М. Марковицем (р. 1927). В нем используется концепция рыночного портфеля /портфеля ценных бумаг (market portfolio) (содержащего все имеющиеся… … Финансовый словарь
модель Марковица — Метод подбора оптимального портфеля (ponfolio) ценных бумаг, разработанный Х. М. Марковицем (1927). В нем используется концепция “рыночного портфеля”/портфеля ценных бумаг (market portfolio) (содержащего все имеющиеся финансовые активы в размерах … Справочник технического переводчика
Коэффициент Шарпа — (Sharpe Ratio) Коэффициент Шарпа это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива) Коэффициент Шарпа показывает эффективность инвестиционного портфеля и расчитывается по формуле Содержание >>>>>> Коэффициент Шарпа это, определение… … Энциклопедия инвестора
Математическое программирование — Математическое программирование математическая дисциплина, изучающая теорию и методы решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых линейными и нелинейными ограничениями… … Википедия
Методы оптимизации — Математическое программирование математическая дисциплина, изучающая теорию и методы решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых линейными и нелинейными ограничениями… … Википедия
Программирование математическое — Математическое программирование математическая дисциплина, изучающая теорию и методы решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах конечномерного векторного пространства, определяемых линейными и нелинейными ограничениями… … Википедия
Оптимизация (математика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Оптимизация. Оптимизация в математике, информатике и исследовании операций задача нахождения экстремума (минимума или максимума) целевой функции в некоторой области конечномерного векторного … Википедия